11-20 18:02阅读：2189
【即将到期的外汇期权对欧元/美元汇率的影响】①即将到期的外汇期权执行价吸引了大量与现金相关的对冲流动，这有助于限制波动性并控制即期外汇价格。本周有数十亿欧元的附近执行价的欧元/美元期权到期，且这一数字还在增长。②欧元/美元已回归至周三纽约时间上午10点/伦敦时间下午3点到期的24亿欧元1.0540-50执行价期权。在1.0500-30之间还有18亿欧元，而在1.0585-1.0625之间则有近30亿欧元。③周四引人注目的执行价在1.0535-50之间，涉及21亿欧元，以及在1.0600-10之间，涉及26亿欧元。④周五到期的最大执行价期权在1.0500处有17亿欧元，在1.0530-50之间有16亿欧元，而在1.0600处有21亿欧元。⑤11月27日在同一范围内还有巨额执行价期权，1.0500处有30亿欧元，1.0600-10之间有45亿欧元。⑥据说在1.0450-1.0650范围内，现货和期权都有很多订单/头寸，这也有助于在短期内限制欧元/美元的波动。⑦周五公布的欧元区PMI数据是欧元/美元面临的主要风险，但如果数据未能激发市场兴趣，那么当前的汇率范围可能会持续到下周
